Automatisierung der UTI-Generierung

Die IT-Umsetzung von EU-Verordnungen und nationaler Regulierung stellt viele Unternehmen und Organisationen vor große Herausforderungen. Da macht die EU-Verordnung des außerbörslichen Handels (OTC-Handel) mit Derivat-Produkten, die European Market Infrastructure Regulation (EMIR), keine Ausnahme.

EMIR wurde in Folge der Finanzkrise von 2008 mit dem Ziel erlassen, systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt einzudämmen und die Transparenz im Markt zu erhöhen. Ein wichtiger Teil der Verordnung ist die Meldung von OTC-Geschäften, spätestens am darauffolgenden Tag an ein Transaktionsregister.

Dafür muss seit dem 1. Dezember 2014 jedem OTC-Geschäft eine eindeutige Handelsgeschäftskennung - der sogenannte Unique Transaction Identifier (UTI) - zugeordnet werden. Die Unternehmen erhalten den UTI, der maximal 52 Zeichen lang ist und verschiedene Datenfelder enthält (Identifizierung des Unternehmens, Systembezeichnung, Transaktionsnummer), entweder von ihrer Bank oder generieren ihn selbst.

Erhält das Unternehmen den UTI von der Bank, muss diese Information innerhalb eines kurzen Zeitfensters ins eigene System übertragen, von den Fachbereichen bearbeitet und an das Transaktionsregister weitergegeben werden, damit das Zeitlimit von einem Tag eingehalten wird. Aus IT-Perspektive handelt es sich in erster Linie um eine Herausforderung im Bereich der Datenintegration.

Herausforderungen bei der Datenintegration zur Umsetzung von EMIR

Vor dieser Herausforderung stand auch die Verbundnetz Gas AG (VNG), die neben der Förderung und dem Transport sowie der Speicherung in erster Linie den Handel mit Erdgas betreibt. Als die VNG damit begann, EMIR umzusetzen, stieß sie auf verschiedene Schwierigkeiten:

Anfangs wurde das Auslesen des von der Bank in einer Zip-Datei gelieferten Reports, die Erzeugung der UTIs und deren Eingabe ins eigene Energy Trading and Risk Management (ETRM) System manuell geleistet. Aufgrund des kurzen Zeitfensters zur Meldung an das Transaktionsregister mussten Ressourcen eingesetzt werden, die wiederum an anderer Stelle fehlten. Der Prozess wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass sich zu Beginn des EMIR Projekts in regelmäßigen Abständen die Zusammensetzung der UTI geändert hat.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzte die VNG auf Pentaho Data Integration (PDI) eine Software-Lösung, die VNG ohnehin im Einsatz hat und gute Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt hatte. PDI stellt umfangreiche Funktionen bereit, um u. a. die Extraktion, Transformation und Bereitstellung von Daten vollständig und auf wiederkehrender Basis zu festgelegten Terminen (Scheduling) schnell und effizient zu automatisieren.

Automatisierung des Datenaustauschs

Die IT-Umsetzung bei VNG sieht wie folgt aus: Die Bank speichert einen Report als Zip-Datei auf einem FTP-Server. PDI sucht die Datei auf dem FTP-Server, lädt diese Datei auf einen lokalen Server, entpackt diese, liest die Struktur aus, generiert die UTI und speichert diese im ETRM-System ab. Sollte eine regulatorische Neuerung die Anpassung der UTI notwendig machen, kann diese kurzfristig mit PDI umgesetzt werden. Hier zeigt sich die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des Tools. Sobald die Daten im ETRM-System verfügbar sind, wird der Fachbereich darüber informiert - und zwar alles automatisch.

Mehr Spielraum

„Dank PDI konnten wir den aufwendigen manuellen Datenaustausch zwischen Bankreports, ETRM-System und Transaktionsregister wesentlich optimieren und automatisieren“, erklärt Frau Nathaporn Inthukam, Hauptreferentin Anwendungssysteme bei VNG. „Dadurch müssen wir weniger Ressourcen einsetzen, und die benötigte Zeit hat sich von ca. 10 Minuten auf wenige Sekunden pro Tag verkürzt. “

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